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蒋文江
发布日期:2014-09-01 15:10:00   点击次数:    来源: 本站

具备扎实的随机金融模型、各种随机金融模型中的统计分析基础。充分了解GARCH模型的期权定价理论,VaR风险管理模型及投资组合模型前沿的研究成果。在丹麦攻读博士学位期间,在导师Barndorff-Nielsen O.E.教授的指导下,在Shephard N.教授等人的引导和帮助下,深入系统的学习了GARCH类模型,SV模型,并对与本项目密切相关的G类分布族有比较深入的研究(见申请者博士论文)。在加拿大留学区间,在Regime-Switching模型的世界级专家Robert Elliott教授的引领下,比较深入和系统的掌握了RS-GARCH模型的理论,并已构造了一类以NIG分布为基础的RS-Switching模型。

在随机金融模型在理论分析和实际应用方面两方面均有一定的积累。在数据分析方面, 通过结合对20个德国龙头企业股票数据、美元对德国马克兑换率数据及美国电力市场价格数据的大量统计分析, 对这些序列的统计性质有极为翔实的了解。和美国,及加拿大同行合作的一序列工作,曾在HICSS(Hawaii), INFORMS(San Jose)等国际会议上交流,得到了同行的肯定,部分成果已发表在AMO, DSS, Chinese Annals of Mathematics(B),Statistics and Its Interface,Journal of Financial Transformation, Journal of Risk Management in Financial Institutions等国内外有一定水准的学术刊物之上,和合作者发展的Quantile模型作为一章已经在Wiley Finance序列的 Modelling Prices in Competitive Electricity Markets一书中出版。在具体的程序设计方面,完成了前述统计分析过程中的所有SAS 和MATLAB计算机程序。

 

海南师范大学,数学与统计学院,教授。

受教育背景:

1979年9月-1983年7月,北京师范大学数学系,本科;

1985年9月-1988年7月,北京师范大学,数理统计专业,硕士,导师杨文礼;

1996年10月-2000年7月,丹麦奥尔胡斯大学,金融数学专业,博士,导师Ole E. Barndorff-Nielsen;

研究工作简历:

2000年10月,美国佐治亚理工学院访问学者,访问邓世杰教授;

2004年2月-6月,香港中文大学,访问学者,访问周迅宇教授;

2007年2月-2007年2月,加拿大卡尔加里大学,博士后,导师Robert, Elliott;

2011年11月-2012年3月,香港大学访问学者,访问杨海亮教授;

2012年4月-2013年1月,加拿大saskatchewan大学访问学者,访问吴振宇教授;

与本项目相关的研究课题及成果:

主持的项目“生长曲线模型中的最优非负估计”获国家自然科学基金资助(1996-1999)。

主持的项目“一类新GARCH模型及其在金融建模中的应用研究”获得国家自然科学基金资助(2006-2009)。(批准号:10661012)

主持的项目“一类新Regime-Switching模型及其在金融建模中的应用研究”获得国家自然科学基金资助(2010-2013)(批准号:10661041)。

研究论文:

1. (Co-authored with L. Zhang and G. Chen)(2010) A Note on Bartlett's M Test for Homogeneity of Variances. Communications in Statistics, Volume 39, Issue 16 January 2010, pages 2890 – 2900.

2. (Co-authored with Z. Wu) Financial risk and political risk in mature and emerging financial market,

3. Journal of Financial Transformation, vol. 25(2009) 15-18.

4. (Co-authored with Z. Wu) Risk measurement for institutional effects in European financial markets,

5.   Journal of Risk Management in Financial Institutions, Volume 2, Number 4 ( 2009) 343-352 .

6. (Co-authored with Z. Wu and G. Chen) A New Quantile Function Based Model for Modeling Price Behaviors in Financial Markets. Statistics and Its Interface Volume 1 (2008) 327–332.

7. (Co-authored with Robert Elliot and Philip Zhang)(2010) A tale of two tails: Using options to forecast the movement of stocks. CiSE 2010.

8. (Co-authored with Gemai Chen and Chris Bunce)(2010) A New Distribution for Extreme Value Analysis.  CiSE 2010.

9. (Co-authored with G. Zhou)(2011) Simulation based Q-Q plots: application for NIG distributions. CiSE2011.

10.    A decomposition theorem for the exponential tilt of type G distribution. Submitted to Statistics and Probability Letters(2013).

11.    On the type G OU processes. Submitted to Statistics and Probability Letters (2013).

12.    (Co-authored with S. Deng) Levy process-driven mean-reverting electricity price model: the marginal distribution analysis. Decision Support Systems 40 (2005) 483– 494.

13.    (Co-authored with S. Deng) Quantile-Based Probabilistic Models in Electricity Price Modeling (2004) (Chapter 7 in “Modelling prices in competitive electricity markets”(Edited by Derek W. Bunn), Wiley Finance)